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信诚基金 2011 年第四季度报告

信诚增强收益债券型证券投资基金 2011 年第四季度报告

信诚增强收益债券型证券投资基金 2011 年第四季度报告

2011 年 12 月 31 日


基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2012 年 1 月 18 日

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信诚增强收益债券型证券投资基金 2011 年第四季度报告


§1  重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 1 月 12 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2  基金产品概况

基金简称    信诚增强收益债券封闭(场内简称:信诚增强)
基金主代码    165509
基金运作方式    契约型封闭式,本基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期
基金合同生效日    2010 年 9 月 29 日
报告期末基金份额总额    2,266,065,663.27 份
投资目标    本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业绩比较基
准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略    本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金
的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其战略性资产配 置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下, 本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪, 在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益 的影响。
业绩比较基准    中信标普全债指数收益率
风险收益特征    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险
与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人    信诚基金管理有限公司
基金托管人    中国建设银行股份有限公司





3.1 主要财务指标
§3  主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元

主要财务指标    报告期(2011 年 10 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益    14,645,528.10
2.本期利润    62,886,421.91
3.加权平均基金份额本期利润    0.0278
4.期末基金资产净值    2,237,974,055.23
5.期末基金份额净值    0.988
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。


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信诚增强收益债券型证券投资基金 2011 年第四季度报告


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段   
净值增长率
①   
净值增长率 标准差②   
业绩比较基 准收益率③    业绩比较基
准收益率标 准差④   
①-③   
②-④
2011 年第 4 季度    2.92%    0.17%    2.72%    0.07%    0.20%    0.10%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注: 本基金建仓期自 2010 年 9 月 29 日至 2011 年 3 月 28 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
§4  管理人报告


姓名   
职务    任本基金的基金经理期限    证券从
业年限   
说明
        任职日期    离任日期        

王旭巍   
本基金基 金经理、信 诚经典优 债债券型 证券投资 基金基金 经理、固定 收益总监   


2010 年 9 月
29 日   
-   
18    硕士。历任中国(深圳)物资工贸集团有限
公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限 公司大连营业部经理、中信证券资产管理 部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司 基金经理。曾在 2003 年 7 月 15 日至 2009 年 3 月 30 日期间担任华宝兴业宝康债券 型基金基金经理,2005 年 3 月 31 日至
2007 年 2 月 28 日担任华宝兴业现金宝货 币市场基金基金经理。2010 年 3 月加入 信诚基金管理有限公司,担任固定收益总


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信诚增强收益债券型证券投资基金 2011 年第四季度报告


                    监。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚增
强收益债券型证券投资基金基金合同》、《信诚增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚 实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度, 加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来
落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公 开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例 分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2011 年四季度以来居民消费物价指数即 CPI 见顶回落、GDP 增速趋缓,前三季度严厉的货币紧缩政策 终见成效。与此同时欧债危机持续发酵、外部需求萎缩,内外经济形势更加错综复杂,国内货币政策有所调 整,进入了相对平稳的观察期。12 月央行为配合全球主要经济体应对欧债危机而采取一致行动,年内首次调 降法定存款保证金率。四季度债市反弹,具有代表性的 10 年期国债收益率由 4.5%降至 3.5%左右;股市仍持 续下跌。
在投资组合管理方面,四季度仍维持股票、新股、可转债等权益资产相对较低的配置,即便如此仍遭受 不少损失,统计表明基金净值的亏损主要源于权益类资产。债券投资在四季度获得正收益,主要源于债券的 票息收益。由于债市回暖,四季度逐步提高了组合杠杆比例,重点投资期限在一年以内的短期融资券。
展望 2012 年,国内房地产预期不明朗、企业盈利下降、GDP 增速趋缓、外需不振,从全球经济周期角度 观察,目前尚处于衰退和萧条之中,股市的走向有较大不确定性,我们持谨慎态度,债市则相对乐观。我们判 断未来货币政策至少应保持中性,即使不变得宽松,至少不会进一步紧缩,债市有较为理想的生态环境。鉴 于本基金剩余封闭期不足 2 年,投资策略上我们将低配权益资产,减少风险暴露;债券配置在满足收益率要 求前提下尽可能使债券剩余期限与基金剩余封闭期限相匹配。我们认为降低组合波动及期限匹配是消除二 级市场交易折价的有效手段。此外,由于债券久期受限于封闭期限不宜加长,我们将侧重进提高组合杠杆比 例,债券投资不刻意谋求资本利得收益,而侧重获取稳定的票息收益。
2011 年的证券市场十分凶险,我们与全体基金持有人度过了艰难的一年,作为债券基金没能盈利、没能 分红我们深表歉意。2012 年我们将勤勉尽职、努力工作,实现收益目标回馈基金持有人。


4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 2.92%,同期业绩比较基准收益率为 2.72%,基金表现领先基准 0.20 个 百分点。


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信诚增强收益债券型证券投资基金 2011 年第四季度报告




5.1 报告期末基金资产组合情况
§5  投资组合报告

序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)
1    权益投资    101,792,759.69    3.06
    其中:股票    101,792,759.69    3.06
2    固定收益投资    3,140,435,692.10    94.31
    其中:债券    3,140,435,692.10    94.31
    资产支持证券    -    -
3    金融衍生品投资    -    -
4    买入返售金融资产    -    -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -
5    银行存款和结算备付金合计    27,989,594.91    0.84
6    其他资产    59,696,288.26    1.79
7    合计    3,329,914,334.96    100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
A    农、林、牧、渔业    -    -
B    采掘业    -    -
C    制造业    48,601,585.50    2.17
C0    食品、饮料    -    -
C1    纺织、服装、皮毛    -    -
C2    木材、家具    -    -
C3    造纸、印刷    -    -
C4    石油、化学、塑胶、塑料    5,890,776.00    0.26
C5    电子    15,811,009.50    0.71
C6    金属、非金属    -    -
C7    机械、设备、仪表    -    -
C8    医药、生物制品    26,899,800.00    1.20
C99    其他制造业    -    -
D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -
E    建筑业    -    -
F    交通运输、仓储业    -    -
G    信息技术业    26,200,000.00    1.17
H    批发和零售贸易    -    -
I    金融、保险业    -    -
J    房地产业    26,991,174.19    1.21
K    社会服务业    -    -
L    传播与文化产业    -    -
M    综合类    -    -


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信诚增强收益债券型证券投资基金 2011 年第四季度报告


    合计    101,792,759.69    4.55


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号   
股票代码   
股票名称   
数量(股)   
公允价值(元)    占基金资产净
值比例(%)
1    600050    中国联通    5,000,000    26,200,000.00    1.17
2    600383    金地集团    4,911,313    24,310,999.35    1.09
3    000538    云南白药    300,000    15,900,000.00    0.71
4    300136    信维通信    871,130    15,811,009.50    0.71
5    600276    恒瑞医药    225,000    6,624,000.00    0.30
6    300135    宝利沥青    476,600    5,890,776.00    0.26
7    600518    康美药业    390,000    4,375,800.00    0.20
8    600376    首开股份    279,476    2,680,174.84    0.12
9    -    -    -    -    -
10    -    -    -    -    -


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号    债券品种    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
1    国家债券    -    -
2    央行票据    -    -
3    金融债券    213,895,000.00    9.56
    其中:政策性金融债    213,895,000.00    9.56
4    企业债券    1,843,008,008.30    82.35
5    企业短期融资券    1,037,750,500.00    46.37
6    中期票据    -    -
7    可转债    45,782,183.80    2.05
8    其他    -    -
9    合计    3,140,435,692.10    140.32


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


序号   
债券代码   
债券名称   
数量(张)   
公允价值(元)    占基金资产净值
比例(%)
1    126011    08 石化债    1,821,500    168,179,095.00    7.51
2    110244    11 国开 44    1,500,000    160,920,000.00    7.19
3    126016    08 宝钢债    1,670,100    152,663,841.00    6.82
4    122871    10 镇交投    1,000,000    98,000,000.00    4.38
5    1180156    11 铁道 06    890,000    89,863,300.00    4.02


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


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信诚增强收益债券型证券投资基金 2011 年第四季度报告
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成

序号    名称    金额(元)
1    存出保证金    20,740.52
2    应收证券清算款    10,712,760.21
3    应收股利    -
4    应收利息    48,962,787.53
5    应收申购款    -
6    其他应收款    -
7    待摊费用    -
8    其他    -
9    合计    59,696,288.26
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号    债券代码    债券名称    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
1    113002    工行转债    31,938,000.00    1.43
2    110011    歌华转债    7,401,600.00    0.33
3    110016    川投转债    3,910,348.80    0.17
4    125731    美丰转债    2,070,680.00    0.09
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6  开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额    2,266,065,663.27
报告期期间基金总申购份额    -
减:报告期期间基金总赎回份额    -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)    -
报告期期末基金份额总额    2,266,065,663.27



§7  基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
本基金本报告期末不存在基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况。


8.1 备查文件目录
§8  备查文件目录
1、信诚增强收益债券型证券投资基金相关批准文件


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信诚增强收益债券型证券投资基金 2011 年第四季度报告


2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同
4、信诚增强收益债券型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
8.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。
8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。


信诚基金管理有限公司
2012 年 1 月 18 日

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不求发财,有赚就行。

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信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告

信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告

2011 年 12 月 31 日


基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2012 年 1 月 18 日

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信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告


§1  重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 1 月 12 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2  基金产品概况

基金简称    信诚中小盘股票
基金主代码    550009
基金运作方式    契约型开放式
基金合同生效日    2010 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额    239,350,693.61 份
投资目标    本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中小盘股票,
追求高于业绩比较基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资 产的长期稳定增值。
投资策略    1、资产配置策略: 本基金的资产配置策略基于 MVSR 分析框架来制定。
MVSR 分析框架包括四个部分:M-宏观经济情况,V-估值水平,S-市场情 况,R-风险状况。对上述四个部分,本基金会进行最近三个月和未来 12 个月的分析和预测,从而得出乐观、中性、谨慎和悲观的看法,在这些分 析的基础上,得出对市场、行业的整体判断和指数运行空间的判断,并根 据这些判断来决定本基金的大类资产配置比例和行业配置策略。
2、股票投资策略:本基金通过重点投资中小盘股票,以期把握中小企业 两类投资机会:高速成长预期所带来的上升动量以及由于低关注度所带 来的价格回归。本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主, 同时结合“自上而下”的分析对公司成长性进行逻辑性判断,以甄别具 有较高成长性抑或具有价值优势的中小盘股票。通过广泛深入的实地调 研和细致严谨的案头分析,本基金将根据对中小盘股票的成长性及其可 持续性、行业前景及行业地位,结合估值水平,进行股票组合的构建。
业绩比较基准    40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中信标普
全债指数收益率。
风险收益特征    本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。
基金管理人    信诚基金管理有限公司
基金托管人    中国建设银行股份有限公司





3.1 主要财务指标
§3  主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元


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信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告


主要财务指标    报告期(2011 年 10 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益    -16,164,380.71
2.本期利润    -12,018,826.58
3.加权平均基金份额本期利润    -0.0475
4.期末基金资产净值    163,051,898.79
5.期末基金份额净值    0.681
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段   
净值增长率
①   
净值增长率 标准差②   
业绩比较基 准收益率③    业绩比较基
准收益率标 准差④   
①-③   
②-④
2011 年第 4 季度    -7.85%    1.33%    -10.11%    1.25%    2.26%    0.08%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金建仓期自 2010 年 2 月 10 日至 2010 年 8 月 9 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基 金合同规定。


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
§4  管理人报告


姓名   
职务    任本基金的基金经理期限    证券从
业年限   
说明
        任职日期    离任日期        

闾志刚    本基
金基    2010 年 2 月
10 日   
-   
10    清华大学 MBA,历任世纪证券有限责任公
司投行部高级经理、平安证券有限责任公

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信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告


    金经
理、信 诚四 季红 混合 的基 金经 理                司投行事业部项目经理、平安资产管理有
限责任公司股票投资部投资经理。于 2008
年 7 月加盟信诚基金投资管理部,2009 年
7 月 14 日起至 12 月 31 日担任保诚韩国 中国龙 A 股基金(QFII)投资经理(该基金 由信诚基金担任投资顾问),2010 年 2 月
10 日起至今担任信诚中小盘股票型证券 投资基金的基金经理。


程亮    本基
金基 金经 理   
2011 年 7 月
19 日   

-   

4   
金融学硕士。曾任职于上海申银万国证券 研究所有限公司、华泰联合证券研究所。
2009 年 6 月加入信诚基金管理有限公司。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
小盘股票型证券投资基金基金合同》、《信诚中小盘股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信 用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加 强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来
落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公 开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例 分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度,经济增速下行,通胀下行,经济进入“衰退期”。大类资产配置利于债券,而股票延续下跌趋
势。上证指数下跌 6.77%。流动性和盈利的改善是经济迈出“衰退期”,股票投资价值提升的驱动因素。因 而,市场关注的焦点转为政策和流动性。虽然政策转向微调,存款准备金率下调 50 个基点,但显然调整力度 低于市场预期。加之外汇占款受制于“热钱流出”,新增信贷受制于存贷比约束,盈利下滑辅之以偏紧的流 动性,股票市场唯有下跌应对。这一阶段估值较低,风险后滞的金融服务以及增长相对确定,估值切换的信 息服务表现相对较好,但亦未实现正收益,而盈利快速下滑的上游的有色金属,采掘和中游的化工表现较差, 分别下跌 23.15%,19.15%和 19.24%。盈利较估值压力更大,周期性板块来自盈利压力的调整又进一步拉低 市场整体估值水平。
展望 2012 年一季度:经济将延续下行趋势,市场也将担心欧债,地产信托的集中到期对金融体系以及对 实体经济的冲击。但利好或将来自通胀下行趋势下流动性的边际改善。不确定性来自于以存款准备金,新


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信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告


增信贷为代表的货币政策及财政政策调整的频度与幅度。需密切关注票据贴现利率,加权贷款利率等流动
性指标。 结合当前市场的估值水平以及流动性的潜在变化,基金将饯行积极的心态和谨慎的操作。配置上长期
仍将重点挖掘以消费,新兴产业为代表的成长性行业的利润周期,优选驶入利润周期的子行业和公司,短期 逐渐关注先行受益于流动性改善的可选消费,如房地产,交运设备,家用电器以及金融服务中的保险。同时, 在流动性改善尚未明确的当下,估值较低,风险后滞的金融服务中的银行亦有配置价值。


4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金对组合进行了积极的调整,增配信息服务,11 月 17 日前取得了较好的业绩表现,但由 于过早的视政策微调及存款准备金率下调为流动性边际改善的信号,较高的仓位影响了后一阶段的表现。 四季度基金份额净值下跌-7.85%,领先基准 2.26%。


5.1 报告期末基金资产组合情况
§5  投资组合报告

序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)
1    权益投资    133,227,755.28    80.87
    其中:股票    133,227,755.28    80.87
2    固定收益投资    -    -
    其中:债券    -    -
    资产支持证券    -    -
3    金融衍生品投资    -    -
4    买入返售金融资产    -    -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -
5    银行存款和结算备付金合计    11,482,561.29    6.97
6    其他资产    20,035,270.73    12.16
7    合计    164,745,587.30    100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
A    农、林、牧、渔业    -    -
B    采掘业    -    -
C    制造业    50,106,690.68    30.73
C0    食品、饮料    5,608,096.50    3.44
C1    纺织、服装、皮毛    3,273,800.00    2.01
C2    木材、家具    -    -
C3    造纸、印刷    902,779.74    0.55
C4    石油、化学、塑胶、塑料    2,209,250.00    1.35
C5    电子    4,547,713.40    2.79
C6    金属、非金属    1,681.00    -
C7    机械、设备、仪表    18,208,777.09    11.17
C8    医药、生物制品    15,354,592.95    9.42
C99    其他制造业    -    -

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信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告


D    电力、煤气及水的生产和供应业    5,022,000.00    3.08
E    建筑业    4,927,322.40    3.02
F    交通运输、仓储业    -    -
G    信息技术业    39,233,099.56    24.06
H    批发和零售贸易    5,033,600.00    3.09
I    金融、保险业    21,222,792.64    13.02
J    房地产业    4,817,950.00    2.95
K    社会服务业    -    -
L    传播与文化产业    775,000.00    0.48
M    综合类    2,089,300.00    1.28
    合计    133,227,755.28    81.71


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号   
股票代码   
股票名称   
数量(股)   
公允价值(元)    占基金资产净
值比例(%)
1    002065    东华软件    615,154    13,570,297.24    8.32
2    002073    软控股份    630,000    9,531,900.00    5.85
3    000423    东阿阿胶    190,000    8,160,500.00    5.00
4    600000    浦发银行    950,000    8,065,500.00    4.95
5    600778    友好集团    520,000    5,033,600.00    3.09
6    600795    国电电力    1,800,000    5,022,000.00    3.08
7    600068    葛洲坝    639,912    4,927,322.40    3.02
8    002063    远光软件    288,227    4,888,329.92    3.00
9    002115    三维通信    400,187    4,882,281.40    2.99
10    600036    招商银行    410,000    4,866,700.00    2.98


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成


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信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告


序号    名称    金额(元)
1    存出保证金    75,328.30
2    应收证券清算款    19,951,820.05
3    应收股利    -
4    应收利息    3,683.04
5    应收申购款    4,439.34
6    其他应收款    -
7    待摊费用    -
8    其他    -
9    合计    20,035,270.73
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6  开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额    281,757,377.16
报告期期间基金总申购份额    17,480,524.75
减:报告期期间基金总赎回份额    59,887,208.30
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)    -
报告期期末基金份额总额    239,350,693.61





7.1 备查文件目录
§7  备查文件目录
1、信诚中小盘股票型证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚中小盘股票型证券投资基金基金合同
4、信诚中小盘股票型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
7.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。
7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。


信诚基金管理有限公司
2012 年 1 月 18 日
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不求发财,有赚就行。

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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2011 年第四季度报告

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2011 年第四季度报告

2011 年 12 月 31 日


基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012 年 1 月 18 日
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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2011 年第四季度报告


§1  重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 1 月 12 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2  基金产品概况

基金简称    信诚中证 500 指数分级(场内简称:信诚 500)
基金主代码    165511
基金运作方式    契约型开放式
基金合同生效日    2011 年 2 月 11 日
报告期末基金份额总额    506,372,146.58 份
投资目标    本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现
对中证 500 指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证 500 指数的有效工 具。
投资策略    本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证 500 指数中的基准权重
为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准    95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征    本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预
期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金 所分离的两类基金份额来看,信诚中证 500 A 份额具有低风险、收益相对稳 定的特征;信诚中证 500 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人    信诚基金管理有限公司
基金托管人    中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称    信诚中证 500 指数分级 A
(场内简称:信诚 500A)    信诚中证 500 指数分级 B
(场内简称:信诚 500B)    信诚中证 500 指数分级
(场内简称:信诚 500)
下属三级基金的交易代码    150028    150029    165511
报告期末下属三级基金的
份额总额   
89,524,233.00 份   
134,286,351.00 份   
282,561,562.58 份



§3  主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标

单位:人民币元
主要财务指标                            报告期(2011 年 10 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日)


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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2011 年第四季度报告


1.本期已实现收益    -31,895,665.50
2.本期利润    -58,221,228.46
3.加权平均基金份额本期利润    -0.1218
4.期末基金资产净值    354,534,749.01
5.期末基金份额净值    0.700
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段   
净值增长率
①   
净值增长率 标准差②   
业绩比较基 准收益率③    业绩比较基
准收益率标 准差④   
①-③   
②-④
2011 年第 4 季度    -14.32%    1.59%    -14.55%    1.62%    0.23%    -0.03%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年(本基金合同生效日为 2011 年 2 月 11 日)。
2、按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。本基金的投资范 围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 500 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或 增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,中证 500 指数的成份 股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的ZF债券不低于 基金资产净值的 5%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监 管机构的规定。本基金建仓期自 2011 年 2 月 11 日至 2011 年 8 月 10 日,建仓期结束时资产配置比例符合 本基金基金合同规定。
§4  管理人报告


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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2011 年第四季度报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名   
职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年
限   
说明
        任职日期    离任日期        

吴雅楠    本基金基
金经理,信 诚基金管 理有限公 司投资管 理部数量 分析总监   
2011 年 2 月 11 日   
-   
15    统计物理学博士,CFA,14 年证
券、基金从业经验, 拥有丰富的 量化投资和指数基金管理经验。 曾 任 职 于 加 拿 大 Greydanus, Boeckh & Associates 公司和加 拿 大 道 明 资 产 管 理 公 司 (TD Asset Management)。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证 500 指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本 着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制 制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的 行为。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来
落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公 开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例 分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2011 年是全球经济和资本市场极为复杂的一年,国内股市以估值泡沫的破裂,外围以欧洲“享乐主 义”的清算而结束。在四季度,A 股在欧洲债务危机的加剧、国内经济走势不确定、公司盈利下滑、“黑天
鹅事件”以及年终资金面紧张等多重利空因素的夹击下,宽幅震荡下行,并且在全球主要股市中表现最差。 欧洲“边缘国家”的债务危机已经逐步波及到核心区欧元国家,意大利的 10 年国债利率突破 7%心理线,也
引发对法国 AAA 评级的担忧,德国 10 年债利率也触及 2%。欧洲银行出现美元借贷流动性危机,全球六大央 行联合注入流动性。在市场预期中,欧央行降息但未出台“量化宽松”政策,只是透过银行向市场间接注入
流动性,实行三年期长期再融资操作(LTRO)。国内工业增加值、CPI、PPI 均进入下行通道,PMI 跌破荣枯线
50,经济已温和减速,通胀开始下滑。B 股大跌、外汇占款持续下降,人民币即席汇率市场出现连续跌停,热 钱外流加剧了资金面紧张,存款准备金率三年来首次下调以对冲资金外流。估值相对较高的成长股公司的 盈利下滑再次引发估值修复。而年底的诸多“黑天鹅”事件进一步打击市场信心,并带来机构赎回压力。 这些利空因素和蔓延在市场上空的恐慌情绪促使股市在本季度震荡下行,并创下今年新低。中证 500 指数


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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2011 年第四季度报告


在季度末日内达到 3128,创今年的最低点,从今年 3 月的日内最高 5231 点,已下跌了约 40%。
在本报告期内,我们继续利用自行开发的量化分层抽样技术,在震荡市场环境及处理每日申购赎回现 金流中,有效地管理跟踪误差,并取得了超额收益。
作为首只中证 500 指数分级基金,本基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的投 资工具,并且分级份额在场内交易。场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易特征。
本报告期内,市场震荡下行,投资者对杠杆份额参与的意愿减弱,随着市场风险偏好的降低和稳健份额的定
期折算日的临近,市场转而对稳健份额持续关注,信诚中证 500A 的场内价格显示连续涨势,其二级市场价格 与净值之间的折价因此大幅减小。
展望 2012 年,市场仍将在不确定环境中寻找确定性趋势和政策方向。欧洲风险仍悬而未决,虽然欧盟 达成联合有纪律财政政策协议,但是实际施行效果以及明年一季度到来的欧债到期高峰,仍有可能对欧洲 银行及核心区经济实体的债务产生较大影响。国内经济有望在稳增长的投资拉动和积极财政政策促进消费 增长的双重引导下,对冲出口的持续下滑。资金面还期待货币政策在稳健中不断微调,逐步趋于宽松。股市 在估值已经于 2011 年得到大幅调整之后,将在一季度继续寻找底部。


4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值增长率为-14.32%,同期比较基准收益率为-14.55%,超额收益 0.23%。 报告期内,本基金日均跟踪误差控制在 0.3%之内,年化跟踪误差为 2.3%。


5.1 报告期末基金资产组合情况
§5  投资组合报告

序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)
1    权益类投资    331,905,280.10    91.99
    其中:股票    331,905,280.10    91.99
2    固定收益类投资    22,254,475.34    6.17
    其中:债券    22,254,475.34    6.17
    资产支持证券    -    -
3    金融衍生品投资    -    -
4    买入返售金融资产    -    -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -
5    银行存款和结算备付金合计    1,793,446.47    0.50
6    其他资产    4,849,611.99    1.34
7    合计    360,802,813.90    100.00


5.2 期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
A    农、林、牧、渔业    4,284,473.56    1.21
B    采掘业    8,003,629.27    2.26
C    制造业    188,822,063.31    53.26
C0    食品、饮料    18,965,528.41    5.35
C1    纺织、服装、皮毛    7,466,959.18    2.11
C2    木材、家具    1,398,600.00    0.39


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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2011 年第四季度报告


C3    造纸、印刷    6,662,859.62    1.88
C4    石油、化学、塑胶、塑料    35,348,926.55    9.97
C5    电子    26,507,439.78    7.48
C6    金属、非金属    24,253,609.58    6.84
C7    机械、设备、仪表    42,082,239.65    11.87
C8    医药、生物制品    22,052,590.43    6.22
C99    其他制造业    4,083,310.11    1.15
D    电力、煤气及水的生产和供应业    15,571,025.54    4.39
E    建筑业    12,076,791.41    3.41
F    交通运输、仓储业    13,375,168.36    3.77
G    信息技术业    24,194,025.82    6.82
H    批发和零售贸易    23,688,055.47    6.68
I    金融、保险业    2,937,164.30    0.83
J    房地产业    21,889,433.10    6.17
K    社会服务业    8,397,420.86    2.37
L    传播与文化产业    2,161,933.11    0.61
M    综合类    6,504,095.99    1.83
    合计    331,905,280.10    93.62


5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号   
股票代码   
股票名称   
数量(股)   
公允价值(元)    占基金资产净
值比例(%)
1    600569    安阳钢铁    946,235    2,526,447.45    0.71
2    000488    晨鸣纸业    526,765    2,465,260.20    0.70
3    600835    上海机电    279,671    2,217,791.03    0.63
4    600570    恒生电子    180,600    2,210,544.00    0.62
5    002140    东华科技    94,997    2,184,931.00    0.62
6    600263    路桥建设    145,535    2,180,114.30    0.61
7    600750    江中药业    75,136    2,178,944.00    0.61
8    600616    金枫酒业    232,100    2,174,777.00    0.61
9    000917    电广传媒    85,149    2,161,933.11    0.61
10    002342    巨力索具    386,349    2,155,827.42    0.61


5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号    债券品种    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)


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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2011 年第四季度报告


1    国家债券    20,801,155.00    5.87
2    央行票据    -    -
3    金融债券    -    -
    其中:政策性金融债    -    -
4    企业债券    -    -
5    企业短期融资券    -    -
6    中期票据    -    -
7    可转债    1,453,320.34    0.41
8    其他    -    -
9    合计    22,254,475.34    6.28


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


序号   
债券代码   
债券名称   
数量(张)   
公允价值(元)    占基金资产净值
比例(%)
1    010203    02 国债⑶    207,700    20,801,155.00    5.87
2    110015    石化转债    9,750    979,972.50    0.28
3    125887    中鼎转债    4,480    473,347.84    0.13
4    -    -    -    -    -
5    -    -    -    -    -


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。


5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成

序号    名称    金额(元)
1    存出保证金    79,062.22
2    应收证券清算款    4,377,995.90
3    应收股利    -
4    应收利息    379,703.34
5    应收申购款    12,850.53
6    其他应收款    -
7    待摊费用    -
8    其他    -
9    合计    4,849,611.99
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号    债券代码    债券名称    公允价值(元)    占基金资产净值比例

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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2011 年第四季度报告


                (%)
1    110015    石化转债    979,972.50    0.28
2    125887    中鼎转债    473,347.84    0.13
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6  开放式基金份额变动


单位:份


项目    信诚中证 500 指数分级 A
(场内简称:信诚 500A)    信诚中证 500 指数分级 B
(场内简称:信诚 500B)    信诚中证 500 指数分级(场
内简称:信诚 500)
报告期期初基金份额总额    53,247,357.00    79,871,037.00    267,730,304.08
报告期期间基金总申购份额    -    -    178,422,208.94
减:报告期期间基金总赎回份额    -    -    72,898,760.44
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)   
36,276,876.00   
54,415,314.00   
-90,692,190.00
报告期期末基金份额总额    89,524,233.00    134,286,351.00    282,561,562.58



§7  备查文件目录


7.1 备查文件目录
1、信诚中证 500 指数分级证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
7.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。
7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
信诚基金管理有限公司
2012 年 1 月 18 日


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